С выходом в 1985 году коммерчески успешного в США альбома Metal Heart, члены группы Accept всё в большей мере ориентировались на широкий американский рынок, для которого жёсткая музыка, исполняемая группой, была малоприемлема. Это вызвало разногласия между Удо Диркшнайдером и остальными членами группы.
В результате Удо Диркшнайдер создал собственный сольный проект U.D.O., продолжающий традиции Accept. Название U.D.O., что естественно, произошло от имени создателя, а превращение имени в некую аббревиатуру обусловлено тем, что сам Удо Диркшнайдер не хотел, чтобы его группу определяли как исключительно сольный проект самого певца, подобно Осборну или Дио. Впрочем члены группы в шутку говорили, что U.D.O. надо понимать, как United Dipstick Organization (рус. Объединенная Организация Балбесов). Сам Удо Диркшнайдер придерживается версии United Democratic Organization (рус. Объединенная Демократическая Организация). Журналисты же расшифровывали название как Udo Dirkschneider Orchestra (рус. Оркестр Удо Диркшнайдера).
В 1987 году группа выпустила свой первый альбом Animal House, для которого в немалой степени использовался материал, подготовленный для записи следующего, после Russian Roulette альбома Accept. Некоторые песни, например They want war были предназначены для ещё более ранних альбомов Accept. Вместе с Удо в записи участвовали Peter Szigeti — гитара, Frank Rittel (ex-Warlock) — бас, Mathias Dieth (ex-Sinner) — гитара, Thomas Franke — барабаны.
Не останавливаясь на достигнутом, группа в 1989 закрепила успех альбомом Mean Machine. Несмотря на кардинальные изменения состава (с Удо остался только Mathias Dieth), альбом получился весьма успешным.
В 1990 году вышел следующий альбом Faceless World, который продюсировал Штефан Кауфманн, бывший барабанщик Accept. Несмотря на то (а может быть и из-за того), что группа в этом альбоме активно использовала клавишные, альбом очень неплохо продавался.
В 1991 году вышел наиболее «жёсткий» альбом U.D.O. Timebomb, и Удо прервал сольную карьеру для того, чтобы воссоздать Accept, с которым были записаны три альбома. Затем, музыканты Accept признались, что они не хотят больше заниматься музыкой, и Удо воссоздал группу, с которой был записан ряд удачных альбомов.
12 сентября 2012 года Штефан Кауфманн, с 1997 года гитарист U.D.O., покинул группу из-за проблем со здоровьем однако продолжит сотрудничество с группой в качестве продюсера.
15 января 2013 года официальный сайт группы представил нового участника группы, которым стал Андрей Смирнов.
24 января 2013 на официальном сайте группы было объявлено об уходе Игоря Джианолы из группы, новым гитаристом стал Каспери Хейккинен.
27 декабря 2014 на официальном сайте группы было объявлено об уходе Франческо Джовино из группы по личным причинам.
6 февраля 2015 года официальный сайт группы представил нового участника группы, которым стал сын Удо, Свен Диркшнайдер.
17 февраля 2017 года Каспери Хейккинен ушёл из U.D.O..
31 марта 2017 года Билл Хадсон становится новым гитаристом U.D.O. (вместо Каспери Хейккинена).